Expertise ALM et méthodologie de stress testing

Contexte

Dans le cadre de la nouvelle campagne de stress tests demandés par l’Autorité Bancaire Européenne (EBA), un leader bancaire européen a fait appel à MPG Partners pour accompagner son département ALM (Gestion Actif Passif) dans l’analyse et la réalisation des scénarios envisagés.

Approche

Compte tenu de l’exigence des scénarios de stress tests ALM à mener et de la complexité des méthodologies à mettre en œuvre dans un timing très serré, notre client nous a confié la responsabilité d’élaborer un dispositif complet (organisation, processus, contrôles, outils…) de production de stress tests conformes aux contraintes du régulateur.

Résultats

Grâce à la combinaison de nos expertises métiers, réglementaires et méthodologiques, notre équipe a rapidement pu harmoniser les processus de collecte des données tout en normalisant les traitements des moteurs de calculs afin de produire des modèles de reporting conformes aux exigences du régulateur.