CoDeFi déjoue la « malédiction dimensionnelle » de la finance (Article FinTech Mag du 27 décembre 2016)

La démarche d’innovation de notre cabinet a donné naissance à CoDeFi, un projet de recherche académique en partenariat avec le CNRS et le Laboratoire Jacques-Louis Lions. À l’arrivée, CoDeFi est une technologie calculatoire innovante qui répond à la quête de performance d’une industrie ouverte aux innovations pour améliorer ses rendements.

Portée par un chercheur expérimenté, Jean-Marc Mercier, CoDeFi s’appuie sur l’expertise des meilleurs consultants de MPG Partners. Matthias POIRIER, l’un de nos Partners et premier sponsor CoDeFi nous explique en quelques mots dans cet article cet algorithme.

CoDeFi mesure le risque bancaire ou financier

La plateforme CoDeFi (Curse Of Dimensionality for Finance) est une technologie calculatoire innovante et disruptive qui permet de casser la « malédiction dimensionnelle » à l’œuvre dans la finance. Ce que l’on appelle la « malédiction dimensionnelle » provient d’un problème de mathématiques soulevé par Bellman en 1961 et toujours ouvert, qui décrit des temps de calcul augmentant exponentiellement avec le nombre des sources de risques. Or, CoDeFi, justement, est capable de mesurer avec un seul processeur de PC et en quelques dizaines de minutes tout type de risque bancaire ou financier mettant en jeu plusieurs centaines de sources de risques (exemple : taux, change, prix, inflation…).

C’est une solution révolutionnaire pour l’industrie des services financiers, car à ce jour, aucune méthode, aucun logiciel n’est capable de calculer le niveau de risque au delà de 3 ou 4 sources. Notre outil prédictif est précieux, en ce qu’il aide les acteurs de cette industrie à mieux mesurer, piloter et contrôler leur risque.

Une technologie innovante et UX friendly

CoDeFi est accessible sur un simple PC. L’utilisateur se connecte, lance les calculs, et récupère les résultats. La solution peut être utilisée sur le mobile grâce à l’hébergement en mode Cloud. Cette technologie véritablement intégrée, est constituée de quatre modules : intégration, calibration, valorisation et restitution, de façon à présenter les résultats lisibles et facilement analysables par les équipes dédiées au risque et par le front office d’un établissement bancaire.

Au total, ces quatre modules permettent de traiter rapidement un grand volume de données, même avec un simple processeur de PC.

Un lancement prévu en 2018

CoDeFi entame sa phase d’Industrialisation. Nos premières démonstrations ont été très remarquées, ce qui est de bon augure pour le lancement que nous prévoyons à horizon 2018. Afin d’exploiter au mieux toute la puissance du « framework » de CoDeFi, nous envisageons également de nouer un partenariat industriel avec un spécialiste de la finance de marché qui nous aidera à capter une clientèle plus large et ainsi nous permettra d’accélérer notre développement.

Notre stratégie commerciale consistera d’abord à vendre la technologie CoDeFi aux différents clients de MPG Partners puis au reste de l’industrie grâce aux partenariats que nous parviendrons à tisser. Notre objectif, atteindre d’ici à 2019, un chiffre d’affaires de 1 Million d’euros, pour un effectif que nous estimons à 5 collaborateurs.