Contexte

Dans le cadre de la refonte complète de la chaine front to back to accounting, une banque française a fait appel à MPG Partners pour accompagner la Direction des Risques dans la mise en place des nouveaux process et outils pour la gestion d’instruments dérivés de Taux (Prix et sensibilités).

Approche

Le projet a comporté une première phase quantitative de reconstruction des modèles de tarification des instruments dérivés.

Dans une seconde phase, ces modèles ont été intégrés à la chaine front to back to accounting. Cette incorporation a été validée méthodiquement au travers de plusieurs itérations de test.

Résultats

Sur une période de deux ans et sur des problématiques complexes, MPG Partners, grâce à sa méthodologie et à l’expertise de ses consultants, a su délivrer systématiquement en temps et en qualité attendue.

Un nouveau progiciel a été implémenté et la librairie interne de valorisation a été refondue.